Το ζευγάρι βρέθηκε στη Σκιάθο όπου συνδύασε ξεκούραση και δουλειά. Το ταξίδι έγινε γιατί ο Αλέξανδρος είχε προγραμματισμένη δουλειά στο νησί και η Κατερίνα δεν θα μπορούσε να μην τον συνοδεύσει. Κατά την διάρκεια της παραμονής τους, απόλαυσαν τον ήλιο , την θάλασσα και την παρέα της Χριστίνας Μαραγκόζη και του Θάνου Αϊβαλιώτη. Ο φωτογραφικός φακός της εφημερίδας Πρώτο Θέμα απαθανάτισε τον Αλέξανδρο να παίζει ρακέτες στην παραλία, γυμνάζοντας έτσι το καλλίγραμμο σώμα του. Πληροφορίες θέλουν, το ζευγάρι έκανε σε καθημερινή βάση προπόνηση, αφού το πρώην μοντέλο είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ζευγάρι έφαγε σε γνωστή ταβέρνα του νησιού μαζί με την τραγουδίστρια και τον σύζυγό της και δοκίμασαν αρκετά θαλασσινά και τοπικά φαγητά.

Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν αρκετοί. Ο χορογράφος που την είχε στην ομάδα του, το αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην espresso. «Το 1995 στο «Σούπερ Σταρ» στη στοά του Αγίου Μελετίου είχα τη Πέγκυ Ζήνα και τη Ζώζα Μεταξά πρώτες χορεύτριες. Θυμάμαι ότι επέμενα στον Ζακ Ιακωβίδη να πει η Πέγκυ ένα τραγουδάκι. Μόλις το έμαθε μια μεγάλη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου και του θεάτρου που είναι εν ζωή, το αρνήθηκε», αποκάλυψε ο Τάκης Σαγιώρ και συνέχισε: «Τελικά με τη δική μου επιμονή πέρασε το δικό μου. Το έστησα πάρα πολύ ωραία και η Πέγκυ το τραγούδησε. Να’ ναι καλά το κοριτσάκι μου, μεγάλο ταλέντο».